Zwei kostenlose IVR Screener zur Ermittlung des Implied Volatility Rankings

Implied Volatility Rank

Heute möchte ich dir zwei kostenlose Screener vorstellen, mit denen du Basiswerte finden kannst, die ein hohen IVR (Implied Volatility Rank) aufweisen.

Die Implied Volatility (Implizierte Volatilität) bestimmt im wesentlichen den Optionspreis. Generell gilt: Je höher die implizierte Volatilität, desto höher ist die Prämie, die ich beim Verkauf der Option generieren kann. Aber Achtung: Häufig stehen bei hohe IVRs (Implied Volatility Ranks) die Earnings kurz bevor, oder es kommt in kürze zu einer Dividendenausschüttung. Da der effiziente Optionsmarkt diese Ereignisse bereits einplant, ist die implizierte Volatilität vor diesen Ereignissen generell höher.

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Das Implied Volatility Ranking bei Tastyworks

Was ist Tastyworks?

Bei Tastyworks handelt es sich um einen US Broker, der sich auf das handeln von Optionen spezialisiert hat. Viele kennen von früher noch die Plattform Dough. Meiner Kenntnis nach handelt es sich bei der Plattform von Tastyworks um eine Übernahme und Weiterentwicklung von Dough. Schauen wir uns nun an wie du hier zum IV-Raking kommst.

Zunächst einmal ist der Screener nicht öffentlich zugänglich. Um den Screener und das Ranking zu nutzen, benötigst du einen kostenlosen Account und Depot bei Tastyworks. Dazu registrierst du dich hier einfach und eröffnest ein Depot. Das Ganze ist völlig kostenlos und du brauchst auch kein Geld auf das Depot überweisen. Nach der üblichen Prozedur (Address- und ID-Verifikation) wird dein Account frei geschaltet und du kannst die Plattform nutzen. Ich empfehle dir direkt einen Margin Account zu eröffnen, falls du dich später doch noch entscheiden solltest, Tastyworks aktiv als Trader zu nutzen.

Das IV-Ranking bei Tastyworks

Nach dem Login sieht das Ganze dann wie folgt aus:
Tastyworks nach Login

Links am Rand findest du den Button “Grid”. Klickst du hier drauf kommen wir zum interessanten Teil. Dem IVR.

Es lassen sich unterschiedliche vorgefertigte Watchlisten nutzen oder auch eigene Watchlisten erstellen, die du dann stetig beobachten kannst. Da ich meistens Optionsverkäufer Earnings während der Optionslaufzeit ausschließen möchten, filtere ich die Liste, so dass in den nächsten 45-60 Tagen (je nach geplanter Optionslaufzeit) keine Earnings anstehen.

Tastyworks IVR Filter

Dies ist natürlich abhängig von deiner persönlichen Strategie und lässt sich beliebig einstellen.

Wenn du nun eine Zeile mit einem Basiswert auswählst, siehst du rechts am Rand den Kursverlauf, so dass sich hier schon mal eine Vorauswahl der Aktien bzw. Basiswert treffen lässt, die für einen Optionsverkauf in Frage kommen (z.B. nur Aktien im Aufwärtstrend).

Tastyworks Info zum Underlying

Ich kann diesen Screener von Tastyworks nur jedem ans Herz legen, da er kostenlos ist und die Anmeldung einfach von statten geht.

Des weiteren hat Tastyworks eine iOS App für das iPhone (Android bestimmt auch?) mit der sich auch mobil der IVR prüfen lässt.

Tastyworks iPhone App

Den kostenlosen Implied Volatility Rank Screener von Tastyworks nutze ich regelmäßig.

Das Implied Volatility Ranking von Market Chameleon

Was ist Market Chameleon?

Bei Market Chameleon handelt es sich um eine überwiegend kostenlose Plattform, die Analysetools bereit stellt. Interessant für den Optionsverkäufer ist hier auch wieder das Implied Volatility Ranking für die Optionen. Ich nutze hier auch wieder nur den kostenlosen Teil der Plattform, der aus meiner Sicht auf völlig ausreichend ist.

Das IV-Ranking bei Market Chameleon

Auf der Webseite angekommen wählst du im Menü “Optionen” und klickst auf Implied Vol. Rankings.

Danach öffnet sich eine Liste mit den IV Rankings. Neben den “Elevated” (erhöhten) Volatilitäten gibt es auch die Möglichkeit “Subdued” (erniedrigte) Volatilitäten anzeigen zu lassen. Als Optionsverkäufer interessieren mich allerdings nur die ungewöhnlichen hohen IVs.

Market Chameleon IV Ranking

Auch hier gilt es wieder die anstehenden Earnings zu beachten, die zu hoher Volatilität beitragen.

Fazit – Kostenlose IV Screener/Rankings

Du musst kein Geld ausgeben, um an die IV Rankings heran zu kommen. Leider beinhalten beide Rankings (Tastyworks und Market Chameleon nur US Underlyings). Wer aber für hauptsächlich US Underlyings handelt, was bei Optionstradern üblicherweise der Fall ist, der sollte diese Plattformen in seine Toolbox mit aufnehmen.

Hier nochmal die Links:

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4 Gedanken zu “Zwei kostenlose IVR Screener zur Ermittlung des Implied Volatility Rankings

  1. Guten Tag, sind denn die IVR Daten immer noch in der Tastyworks Platform enthalten? ich habe mich dort registiert, und jetzt im Dezember sieht die Oberfläche des Programms ein klein wenig anders aus, ich kann die Daten nicht finden. Vielen Dank!

    1. Hallo Uwe,

      ja der IVR ist immer noch enthalten. Zumindest auf der Webseite über . Ich nutze nur die Webseite und nicht die native App auf dem MAC.

      Beste Grüße
      Chris

      Tastyworks IVR

      1. Hallo Chris, danke, man kann es eigentlich gar nicht verfehlen. Danke Dir für die rasche Antwort und diesen nützlichen Tip!
        erfolgreiche Trades und Beste Grüsse
        Uwe

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