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Market Breadth Monitor Online

Der Market Breadth Monitor soll es ermöglichen, die Stimmung auf den Märkten zu messen. Hierfür werden diverse Daten aus öffentlichen Quellen migriert und übersichtlich dargestellt.

Eine erste detaillierte Beschreibung zum Market Breadth Mentor findest du in diesem Beitrag:

Mit dem Market Breadth Monitor die Stimmung am Aktienmarkt messen

Da ich den Market Monitor immer mal wieder erweitere, findest du am Ende der Seite eine Beschreibung der einzelnen Elemente. Ich versuche diese möglichst immer aktuell zu halten.

 

Changelog

Update: 18.02.2020: Täglich Updates zur Market Breadth jetzt auch im neuen Telegram Kanal verfügbar!

WICHTIG
Update 16.02.2020:
Leider sind die kostenlosen Datenquellen, aus denen ich unter anderem die Daten zum NH/NL und den gleitenden Durchschnittenen der Indizes bezogen habe, nicht mehr kostenlos verfügbar. Ich bin auf Suche nach alternativen kostenlosen Datenquellen (als HTML Tabelle). Falls du also gute Tipps hast und entsprechende Webseiten kennst, kontaktiere mich gerne. Bis dahin bleibt der Market Monitor leider etwas abgespeckt.

Update 14.01.2020:
Skew Index hinzugefügt (Hier gehts zum Beitrag und der Erklärung)

Status 28.03.2019:
NEU: VIX Future Term Darstellung und Panik-Indikator

Status 22.11.2018: 
NEU: Accumulation Days

Es kann einen Moment dauern, bis der Market Monitor aktualisiert und geladen wird.


Market Breadth Monitor

ACHTUNG:

Da sich einige Datenquellen geändert haben, werden nicht alle Daten korrekt angezeigt. Ich werde versuche dies in den nächsten Tagen zu fixen.

Der Marketmonitor ist weder eine Anlageempfehlung noch besteht die Garantie auf Richtigkeit. Hin und wieder enthält dieser ein paar Bugs, die ich gerne zeitnah fixe.

Erläuterungen zum Market Monitor

Messung der Future Volatilitäten

Im oberen Bereich findest du die aktuellen Volatilitäten ausgewählter Futures, sowie den Verlauf der VIX Futures unterschiedlicher Laufzeiten. Zu den ausgewählten Volalitity Futures zählt der VIX Future (CBOE Volatility Index), der VVIX (CBOE VVIX Index), der die Änderungsgeschwindigkeit des VVIX abbildet, OVX (Crude Oil Volatility), GVZ (CBOE Gold Volatility), sowie dem VXEEM (Emerging Market Volatility Index).

Market Breadth

Der obere mittlere Teil, genannt Market Breadth, besteht im wesentlichen aus vier Indikatoren:

Advance / Decline: Gibt das Verhältnis an, wie viele Aktien gestiegen und wie viele gefallen sind. Ich unterteile hier zwischen kurzfristig (Short Term), mittelfristig (Mid term) und langfristig (Long term). Diese Unterteilung wird im Market Breadth Monitor durch die Advance/Declines an einem Tag, der letzten fünf Tage, sowie der letzten 20 Tage gemessen.

New Highs / New Lows: Gib das Verhältnis an, wie viele neue Hochs im Verhältnis zu neuen Tiefs erreicht wurden. Diese beziehen sich, wie auch die Advance / Declines, immer auf das angebende Zeitfenster. Hier ein Monat, drei Monate, sowie 6 Monate.

Fear & Greed Index: Hierbei handelt es sich um einen Stimmungsindikator, der die Emotionen am Markt misst. CNN Money errechnet den Fear & Greed Index aus sieben weiteren Marktindikatoren und macht damit die Emotionen am Markt messbar. Der Fear & Greed Index ist für mich ein Kontraindikator. Um so höher die dargestellten Werte sind, desto wahrscheinlicher ist eine Korrektur.

Distribution Days des S&P500: Dieses Feld zählt die Summe aller Distributionstage in den letzen 20 Handelstage. Ein Tag wird als Distribution Day gewertet, wenn der Index unter höherem Volumen mindestens 0,2 % abgibt. William O’Neil hat diesen Indikator in seinem Buch Wie man mit Aktien Geld verdient zur Bestimmung von Wendepunkten großer Indizes genutzt. Er interpretiert einen Distribution Day damit, dass viele Institutionen große Aktienpakete verkaufen. Mindestens vier dieser Tage in einem Zeitfenster von 20 Handelstagen kann eine Korrektur oder einen längerfristigen Abwärtstrend einleiten.

Accumulation Days des S&P500: Hier geht es zur Beschreibung.

to be continued…

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