Den IVR und die IVP in der TWS anzeigen

IVP IVR TWS

In einem letzten Blogbeitrag habe ich dir bereits Screenerplattformen vorgestellt, mit denen du nach Aktien mit entsprechender impliziter Volatilität filtern kannst. Neben Tastyworks und Marketchameleon bietet aber auch die TWS mit ihren Bortmitteln ausreichende Möglichkeiten seine Watchlist nach implizitem Volatilitätsrang (IVR) und implizitem Volatilitätsperzentil (IVP) zu sortieren.

Damit können wir den statistischen Vorteil ausnutzen, denen Optionsverkäufer bei dem Verkauf von Optionen mit hohem IVR bzw. Optionskäufer bei dem Kauf von Optionen mit niedrigem IVR haben.

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Implied Volatility Rank und implied Volatility Percentile in der TWS anzeigen

Gehen wir nun direkt in die Praxis. Ich zeige dir die Einstellungen anhand des Papertradingaccounts, den ich bei Lynx automatisch mitgeliefert bekomme. Ich nutze generell die klassische Ansicht in der TWS. Dabei nutze ich persönlich eine Watchlist, die ich mit meinen potenziellen Kandidaten gefüllt habe.

Klasse Ansicht in der TWS

Im oberen Bereich findest du die Überschriften der vorkonfigurierten Spalten. In der Regel sollte die Konfiguration bei dir ähnlich dem Screenshot aussehen.

Nun hältst du die Maus über den fett gedruckten Text der Spalte, vor du den impliziten Volatilitätsrang einblenden möchtest.

Spaltenüberschriften in der TWS

Nun erscheint ein Popup. Klicke nun auf Spalte hinzufügen und du bekommst eine Auswahlmöglichkeit zwischen diversen Parametern.

Den IV-Rang und das IV-Perzentil findest du unter Optionen. Die TWS bietet im Gegensatz zu den meisten anderen Screener sogar die Möglichkeit das IVP und IVR nicht nur auf ein ganzes Jahr, sondern auch auf kürzere Zeitraume zu beziehen. So hast du auch 13 Wochen oder 26 Wochen zur Auswahl.

IVR und IVP Spalten einblenden

Klicke nun auf 52 Wochen IV-Ranking. Das Gleiche wiederholst du nochmal und klickst auf 52 Wochen IV-Perzentil und deine Watchlist sollte dann wie folgt aussehen:

Klassische Ansicht mit IVR und IVP

Sortierung der Watchlist nach IVR oder IVP

Wir haben in der TWS die Möglichkeit jede Liste nach einer eingeblendeten Spalte zu sortieren.

Ob nun natürlich den IVR (Implied Volatility Rank) oder das IVP (Implied Volatility Percentile) für deine Auswahl nutzt, bleibt dir überlassen. Ich werfe meistens einen Blick auf beides, aber sortiere die Liste nach IVR.

Hierzu klickst du einfach mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift “52-Wochen IV-Ranking”, danach auf “Sortierung nach”, dann auf “Sortierung nach 52- Wochen IV-Ranking” und dann auf “Absteigend”.

Sortierung nach IVR

Nun sollte deine gesamte Watchlist nach dem IV-Rank absteigend sortiert sein.

Nach IRV sortierte Watchlist in der TWS

Fazit – Die TWS bietet ausreichende Bordmittel für die IVR

Die TWS ist eine sehr mächtige Tradingplattform. So bietet die TWS auch die Möglichkeit seine Watchlisten nach IVR und IVP zu sortieren, ohne dass du ein Drittanbieter Tool nutzen musst.

Alternative Screener sind zum Beispiel die Plattform von Tastyworks und Marketchameleon. Diese habe ich dir bereits im folgenden Beitrag vorgestellt. Die Links zu den Screenern findest du hier:

Video zum Beitrag

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9 Gedanken zu “Den IVR und die IVP in der TWS anzeigen

  1. Top Chris, sehr cooles Bild als Aufhänger,
    Aber auch das Thema ist sehr interessant und momentan für mich sehr passend da ich mich gerade damit beschäftige mein Setup einzurichten. Danke, bitte weiter so.

    Grüße und stets gute Trades
    Wolfgang

  2. Hallo Chris,

    danke für deinen tollen Beitrag. Leider funktioniert es in meiner TWS nicht, ich kann dort keine IV-Ranks auswählen. Evtl. habe ich nicht das erforderliche Datenabo oder eine andere TWS Version als du? Ich verwende TWS Version 972.1t, Broker bei mir ist Interactive.

    Für Infos bin ich sehr dankbar 😉

    Viele Grüße, Christian

    1. Hi Christian,

      vielen Dank für deinen wertvollen Kommentar. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich habe aktuell folgende Abos für Optionen laufen:

      Für Nordamerika: OPRA (US Options Exchanges)
      Für Europa: Europe Equity and Derivative Display Value Bundle + Eurex Core

      Ich schlage vor vorher mal beim Support nachzufragen und zu prüfen was du genau brauchst für deinen Zielmarkt. Ich bin aktuell bei Lynx.

      Würde mich dann auch auf dein Feedback freuen 🙂

      Beste Grüße
      Chris

      1. Hallo zusammen,
        auch ich nutze TWS staple in der Version 972.1t, habe die Marktdaten USA bei Interaktive abonniert und kann die Spalten für IVP und IVR (auch) nicht hinzufügen.

        Habe heute eine Anfrage an IB geschickt, berichte sobald ich eine Antwort erhalte.
        Danke für den wertvollen Tip und das Feedback.

        Beste Grüße
        Wolfgang

      2. Hi Chris,

        ich habe gestern mit dem Support von IB gesprochen. Nur die neuste Version der TWS unterstützt angeblich die Funktionen IV-Rank und IV-Percentile. Ich habe nun die Latest Version der TWS installiert (Build 976.2q). Nun funktioniert alles prima. Ein Marktdatenabo wird angeblich nicht benötigt, dies hatte mir der Support zumindest so mitgeteilt.

        Beste Grüße

        Christian

        1. Hi Christian,

          Ja top. Danke für das Feedback. Dann war das ja einfacher als gedacht. Am Mac aktualisiert sich die TWS immer automatisch. Daher kam das Thema bei mir dann nie auf.

          Beste Grüße
          Chris

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