4
Mit dem SKEW Index einen Börsencrash vorhersehen?
Ein relativ unbekanter Index, der auch mir lange Zeit noch nicht bekannt war, ist der sogenannte SKEW Index. Dieser wird oft in Fachkreisen herangezogen, um den nächsten Börsencrash zu prognostizieren. Doch ist dieser wirklich dafür nutzbar? Und was ist dieser SKEW Index überhaupt? Dies erfährst du in meinem folgenden Beitrag. Was ist der SKEW Index? […]
Weiter lesen
6
Generiere regelmäßigen Cashflow mit internationalen Dividenden-Aristokraten
Als Optionsverkäufer gibt es viele Möglichkeiten und nahezu endlose Strategien einen regelmäßigen Cashflow zu generieren. Eine meiner Lieblingsstrategien ist der Verkauf von Optionen auf Dividendenaktien, die ich sowieso gerne im Depot hätte. Hierauf schreibe ich dann Cash Secured Puts. Und zwar Optionen mit dem Strike, für den ich das Unternehmen als unterbewertet empfinde. Bei der […]
Weiter lesen
Hilfreiche Interpretationen des Options-Deltas
In meinem Artikel zu den Optionsgriechen bin ich bereits auf die Funktion und Interpretation der wichtigsten Optionsgriechen eingegangen. Dabei ist das Delta der Option einer der wichtigsten Parameter, mit dem wir unser Risiko bei dem Handel mit Optionen steuern können. Daher möchte ich dir nun noch weitere Interpretationsmöglichkeiten des Optionsdeltas an die Hand geben. Die […]
Weiter lesen
9
Den IVR und die IVP in der TWS anzeigen
In einem letzten Blogbeitrag habe ich dir bereits Screenerplattformen vorgestellt, mit denen du nach Aktien mit entsprechender impliziter Volatilität filtern kannst. Neben Tastyworks und Marketchameleon bietet aber auch die TWS mit ihren Bortmitteln ausreichende Möglichkeiten seine Watchlist nach implizitem Volatilitätsrang (IVR) und implizitem Volatilitätsperzentil (IVP) zu sortieren. Damit können wir den statistischen Vorteil ausnutzen, denen […]
Weiter lesen
2
Bedeutung und Nutzen des Implied Volatility Percentile (IVP)
In einem letzten Artikel bin ich bereits auf das Thema implizite Volatilität von Optionen eingegangen. Des weiteren habe ich dir gezeigt, was der implizite Volatilitätsrang ist und wie du diesen als Optionsverkäufer (Stillhalter) zu deinem Vorteil nutzen kannst. In diesem Beitrag möchte ich dir ein weiteres Tool an die Hand geben, das uns als Optionsverkäufer […]
Weiter lesen
Den impliziten Volatilitätsrang (IVR) als Optionshändler von Vorteil nutzen
Im folgenden Artikel möchte ich dir zeigen, was der impliziten Volatilitätsrang (IVR) ist und aufzeigen, wie du diesen zum Vorteil bei deinem Optionshandel nutzen kannst. Im letzten Artikel zur impliziten Volatilität und der Standardabweichung habe ich dir bereits gezeigt, was die implizite Volatilität (IV) ist. Kurz zusammen gefasst handelt es sich bei der impliziten Volatilität […]
Weiter lesen
5
Zwei kostenlose IVR Screener zur Ermittlung des Implied Volatility Rankings
Heute möchte ich dir zwei kostenlose Screener vorstellen, mit denen du Basiswerte finden kannst, die ein hohen IVR (Implied Volatility Rank) aufweisen. Die Implied Volatility (Implizierte Volatilität) bestimmt im wesentlichen den Optionspreis. Generell gilt: Je höher die implizierte Volatilität, desto höher ist die Prämie, die ich beim Verkauf der Option generieren kann. Aber Achtung: Häufig […]
Weiter lesen
1
Die Optionsgriechen – Für den Stillhalter erklärt
Heute wollen wir uns den Options-Griechen widmen, die gerade für den Stillhalter von Optionen wichtig sind. Das Black-Scholes Modell Die Griechen entstammen aus dem mathematischen Modell zur Berechnung des fairen Optionspreises. Dem so genannten Black-Scholes Modell. Die genaue Berechnung mit Hilfe des Black-Scholes Modell, ist aus meiner Sicht für den Optionsverkäufer nicht relevant und wir […]
Weiter lesen
Optimierung im Market Monitor: Accumulation Days
Zur Zeit befinden wir uns in einem sehr volatilen Markumfeld. Die Kurse stehen weiterhin deutlich unter dem Jahreshoch und es stellt sich die Frage, wann wieder mit steigenden Kursen zu rechnen ist. Die Distribution Days In meinem Market Monitor habe ich bereits die Distributiondays eingebaut. Das Feld Distributionsdays zähl die letzten 20 Handelstage, bei denen der […]
Weiter lesen
Berechnung der Marginanforderung bei Aktienoptionen
Im letzten Artikel zum Thema Margin haben wir uns damit beschäftigt, was Margin im Zusammenhang mit Aktien- und Optionstrading überhaupt ist. Anschließend haben wir die Vorteile und Nachteile eines Marginkontos angeschaut und kurz die Begriffe Ersteinschussmargin, Mindesteinschussmargin und Reg-T Margin erläutert. Im folgenden Artikelschauen wir uns nun an, wie der Broker die Marginanforderungen von Aktien- […]
Weiter lesen
Der Chaikin Money Flow Indikator
Der Chaikin Money Flow ist ein technischer Indikator, der von Marc Chaikin entwickelt wurde. Es handelt sich dabei um einen recht unbekannten Indikator, der, wenn er richtig angewendet wird, sehr gute Dienste für Optionshändler leisten kann. Ich nutze den Chaikin Money Flow neben den gleitenden Durchschnitten hauptsächlich, um die Stärke eines Trends oder um Wendepunkte […]
Weiter lesen
Mit dem Market Breadth Monitor die Stimmung am Aktienmarkt messen
Der Market Breadth Monitor misst die Stimmung auf den Finanzmärkten und gibt einen Überblick über die derzeit Lage am Kapitalmarkt. Die Verfügbaren Daten werden in Echtzeit abgerufen. Dies bedeutet, dass die Daten so aktuell sind, wie sich von diversen Quellen und Webseiten bereitgestellt werden. Üblicherweise sind diese Daten daher leicht verzögert, was der aktuellen Interpretation […]
Weiter lesen
2
Das Dividend Drill Return Model (DDRM)
Einleitung – Das DDRM Josh Peters führte in seinem Buch The Ultimate Dividend Playbook das Dividend Drill Return Model ein. Er entwickelte ein Modell mit dem man die langfristige Renditeerwartung eines Unternehmen unter Berücksichtigung der Gewinnsteigerung, Ausschüttungsquote der Dividende, Zukäufe, sowie Aktienrückkäufe berechnen kann. Ich nutze dieses Modell zur Auswahl meiner Aktien, auf die ich Put […]
Weiter lesen
So kannst du schnell die Wachstumsrate eines Unternehmens ermitteln
Wachstum führt zu höheren Dividenden Die Wachstumsrate des Unternehmen ist sowohl für Langfristinvestoren, wie auch für uns Dividendeninvestoren wichtig. Für Dividendeninvestoren muss die Dividende zum einen nachhaltig sein und zum anderen wollen wir langfristig von Dividendensteigerungen profitieren und uns so mindestens jedes Jahr eine “passive” Gehaltserhöhung gönnen. Damit die Dividende nachhaltig ist, muss das Unternehmen […]
Weiter lesen
